Вокруг стратегии Мартингейл на форекс разворачиваются самые яростные дискуссии. Как сторонники, так и противники системы приводят весьма обоснованные аргументы, что делает её ещё более интересной и обсуждаемой. Многие трейдеры утверждают, что система Мартингейла обеспечивает практически 100% вероятность заработка, другие уверенны, использование системы рано или поздно приведёт к полной потере своего депозита.

История и основное назначение стратегии

Прежде всего, стоит обозначить, что система является не самостоятельной торговой стратегией для трейдинга, а лишь одним из методов управления рисками, которая теоретически обеспечивает беспроигрышный вариант.

Систему Мартингейл разработал французский математик Paul Pierre Levy в 18 веке, который желал получить беспроигрышный вариант игры в рулетку. Название система получила по некоторым данным в честь города, в котором проживал математик, по другим – от словоформы, которая с французского переводится как «простофиля». И действительно работа по этой системе является чрезвычайно простой и любой новичок с легкостью с ней справляется. Именно поэтому система Мартингейл так распространена среди новичков на форекс.

Cуть стратегии Мартингейл заключается в удвоении ставки в случае проигрыша. Таким образом, обеспечивается компенсация убытка и соответственно доход. Однако стоит учитывать, что для работы по такой системе необходимо иметь достаточный запас денег, иначе в результате нескольких попыток удвоения и убыточных ставок весь счет будет проигран.

Долгое время, система, как и предполагалось, была использована для азартных игр, в частности игры на рулетке в казино. Именно из-за этой стратегии в современных казино ввели две новые позиции на рулетке 0 и 00, а также ограничили размер максимальных ставок.

Рассмотрим пример стандартной системы Мартингейла на игре в рулетку.

Например, у нашего игрока имеется 10 долларов и минимальная ставка на рулетке 1 доллар. Игрок делает минимальную ставку на красное и получает убыток в результате выпадения черного. В следующей игре ставка увеличивается до 2 долларов и снова убыток. Третья ставка с размером 4 доллара выигрывает и игрок получает прибыль 4 доллара, что покрывает предыдущие убытки в размере 3 долларов и даёт заработок 1 доллар.

Естественно в такой ситуации вероятность получения 4 убытков подряд весьма высока, а значит, игрок мог очень быстро остаться ни с чем. Поэтому для работы по методу Мартингейл нужен большой депозит и возможность работать с минимальными ставками.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

Принципы работы стратегии Мартингейл на рынке форекс

Система Мартингейл широко распространена и активно используется в торговле на рынке форекс, однако в данном случае имеется существенная разница с рулеткой, поскольку в трейдинге нет абсолютного понятия выигрыш или проигрыш.

Стандартное применение Мартингейла в трейдинге валютами основывается на работе от базовой стратегии с увеличением размера позиции после каждого проигрыша. Например, вы работаете по уровням и открыли позицию 0.01 лотом на повышение актива от уровня в надежде на отскок . Однако позиция оказалась убыточной, и вы получили стоп-лосс. Далее мы входим в позицию на понижение после пробоя уровня уже 0.02 лотом с тем же самым стопом. Позиция оказалось прибыльной, и мы перекрыли первый убыток, а также получили хорошую прибыль по второй сделке, особенно с учетом её удвоения.

Существуют также различные вариации торговли Мартингейл на форексе, которые позволяют уменьшить риск, увеличить эффективность или увеличить доходность.

Мягкий Мартингейл

Стратегия представляет собой наиболее безопасный метод и полностью идентична стандартному, однако для уменьшения риска, каждая последующая убытку сделка увеличивается не в два, а в полтора раза. Это в основном позволяет лишь перекрыть убыток по предыдущим сделкам, однако и риск потери капитала значительно ниже.

Реверсивный Мартингейл

Реверсивный метод предполагает плавное наращивание размера риска при проигрышных сделках, а также обратное уменьшение при выигрышных.

Усреднение

Усреднение является одной из наиболее консервативных и эффективных вариаций торговли по Мартингейлу. Суть метода заключается в добавлении к позиции дополнительной лотности при движении цены против вашей точки входа.

Например. Вы рассчитали вход в длинную позицию по тренду от уровня 1,3385, но цена сразу же пошла против входа. Добавляем к позиции дополнительные лотки на нижних отметках, например на 1,3310/1,3285 и 1,3260.

Таким образом, мы обеспечиваем среднюю цену входа по позиции 1,3309, что гораздо ниже первоначальной, что позволяет увеличить расстояние до предполагаемого стоп лосса, а также получить больший доход при возобновлении движения цены по первоначальному анализу. Как видим в примере, цена позже пошла вверх и дала отличную возможность получить заработок. Но даже если бы мы закрыли позицию раньше, чем на примере, мы все равно бы получили прибыль уже выше 1,3310.

Также существует вариация агрессивного усреднения, при которой дополнительные входы о нижних уровней осуществляются удвоенными ставками.

Накопление

Накопление или иначе называемая техника Пирамидинг имеет мало общего с рассматриваемой нами стратегией, однако её также часто упоминают в связке. Принцип метода заключается в добавлении к прибыльной позиции на откатах, когда позиция уже находится в прибыли. Таким образом, вы накапливаете прибыль, и если тренд продолжится, то доход по позиции будет весьма неплох.

Эффективный и безопасный Мартингейл на форекс

Как уже ранее упоминалось, использование стратегии рекомендуется лишь в связке со стандартной торговой системой, построенной на основе . Также сделки рекомендуется увеличивать лишь при входе в позиции по тренду, что увеличит ваши шансы на быстрое восстановление.

Кроме всего прочего, не лишним будет использовать и стандартный риск-менеджер. Установите для себя предел, по количеству наращиваний или усреднений, иначе подобными техниками, неопытный трейдер может слишком быстро расстаться со своим депозитом.

Говорим о Мартингейле

Метод Мартингейл – что это добро или зло?

История метода Мартингейла началась в игорном бизнесе, откуда система пришла, как один из методов (метода управления капиталом). Появление самого понятия датируется серединой XVIII века. Точная этимология слова неизвестна, предположительно оно произошло от картежного жаргона la martengalo – «играть абсурдным образом».

На рынке форекс система Мартингейла зарекомендовала себя как высоко рискованная и высоко прибыльная торговая стратегия. Такая стратегия пользуется спросом для начинающих трейдеров, имеющих небольшой депозит и стремящихся его «разогнать» в короткие сроки. Опытные трейдеры относятся к методу осторожно, понимая, что итогом торговли может стать или полная потеря депозита.

Основным мотивом распространения системы мартина является его успешное применение при игре в рулетку. Владельцы казино вынуждены были ввести изменения в правила игры, одно из которых ограничения на максимальную ставку в рулетке. Таким образом, использование метода трейдерами не лишено основания.

Основоположником метода считается французский математик P.Levi, использовавший в своем открытии теорию вероятностей. Принцип стратегии очень прост: после каждой убыточной ставки игрок ставит удвоенную. Таким образом, первая же выигрышная позиция после серии проигрышей перекрывает убыток и приносит прибыль в размере первоначальной ставки. Самой простой и эффективной демонстрацией метода является игра в «орел и решку», которая одновременно демонстрирует и самое главное уязвимое место стратегии.

В настоящее время стратегия применима в азартных играх на ставки, в тотализаторе, на рынке форекс, при работе с ПАММ-счетами и других сферах.

Чем хорош и плох принцип мартингейла

Основным преимуществом метода мартингейл является теоретическая возможность вывести в безубыток любую отрицательную сделку с помощью удвоения ставок того же направления. Кроме того, как было сказано выше, метод мартингейл универсален и его можно использовать в любой стратегии.

Особенности метода заключаются в том, что при последовательном заключении сделок вложенные в них средства как-бы распределяются по времени и протяженности. Эта сумма вкладывается постепенно, по мере ухода цены в противоположную от желаемой сторону. Когда наступает момент и направление тенденции меняется в положительную сторону, уже небольшое движение цены приносит значительную прибыль, так как торговля уже ведется максимальными ставками.

Важно: Торговля по стратегии мартингейл не оправдана с небольшим депозитом — существует реальная угроза его потери.

Основной недостаток метода – его требовательность к размеру депозита. Естественно, логично предположить, что при длительном периоде отрицательных сделок, средств инвестора может оказаться не достаточно для продолжения ставок. Таким образом, размер капитала для применения метода должен быть, опять же теоретически, неограниченным, что невозможно в принципе. Торговля же малыми ставками не приносит требуемой доходности, в то время как существует риски потери депозита полностью.

Система мартингейл на форекс

Метод мартингейл на рынке форекс в своем классическом виде почти не применяется. Основная масса трейдеров, использующих его в своей торговле, адаптирует методику к своим стратегиям. Как правило, используется сложный метод увеличения лотов, позволяющий минимизировать потенциальные убытки. Обратной стороной такого расчета является и снижение потенциальной прибыли.

Широкое распространение стратегий мартингейл получило благодаря своему простому алгоритму и возможности построения на ее основе автоматизированных торговых систем. Часто методы мартингейл используются в основной стратегии как одна из систем управления капиталом.

В общем случае применение системы мартингейл в ручной торговле выглядит следующим образом:

выбирается валютная пара;
минимальным лотом в соответствие с рабочей стратегией открывается сделка, на уровне 50 пунктов выставляется ;
если сделка закрылась по тейк профит, дальнейшая торговля вновь ведется в соответствии с основной стратегией;
если сделка закрылась по стоп лосс, в этой точке открывается сделка того же направления, но лотом, увеличенным в два раза и т.д.

Для того, что бы в некоторой степени автоматизировать торговлю, на уровнях стоп лосс и тейк профит можно установить отложенные ордера, автоматически открывающие новые сделки в соответствие со стратегией мартингейл.

Снижение рисков при применении стратегии можно достичь одним простым способом – торговле в соответствии с текущей тенденцией. Второй способ использует повышение лота не в два раза, а на величину в пределах 40%. При этом тейк профит использоваться не должен, а стоп лосс применяется с увеличением при положительной динамике.

Актуальность метода мартингейл доказывает наличие большого количества , достаточно активно применяемых на фондовом и валютном рынках. Торговлю по одной из таких стратегий можно посмотреть в следующем видео:

Заключение

К положительному результату использования стратегии Мартингейла может привести только правильное понимание ее базовых принципов. Так, например, классический метод рассчитан исходя из стандартного соотношения прибыльных и убыточных сделок в пропорции 1:1. Трейдер, имеющий более высокое статистическое соотношение в сторону прибыльных сделок, будет иметь и лучшие результаты в применении стратегии.

А самым главным условием успешности использования метода мартингейл является эффективность применяемой базовой стратегии – трейдера, использующего убыточную стратегию от потери депозита не спасет даже система мартингейл.

Всем удачной торговли и профита!

Система Мартингейла уже на протяжении нескольких десятков лет является предметом спора большинства трейдеров. Профессиональные игроки относятся к ней настороженно и даже негативно, а не оставляют попыток заработать с помощью этой системы. В чем же ее популярность? Метод Мартингейла имеет огромное психологическое преимущество над другими – отсутствие убытков и фиксирование исключительно прибыльных позиций. Это и привлекает большинство начинающих трейдеров, так как все хотят получать прибыль вместо убытков. Это достигается при помощи постоянного удвоения лота при получении убытков. Например, вы открыли позицию объемом 0.01 лота и получили прибыль. В этом случае вы снова открываете сделку объемом 0.01 лота. Если же ваша сделка закрылась с минусом, то вы начинаете удваивать лот после каждой убыточной сделки, пока она не закроется с прибылью: 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16 и т. д. После того, как вы зафиксировали прибыльную сделку, она перекроет все ваши убытки, и вы начнете новую серию сделок вновь с минимального объема лота. Такой подход позволяет всегда оставаться в плюсе, несмотря на исход ранее закрытых сделок. Однако система Мартингейла имеет единственный, но весьма весомый недостаток – вашего капитала может не хватить на преодоление максимальной просадки, и ваши средства будут потеряны. В этой статье мы постараемся разобраться, какие плюсы и минусы имеет система Мартингейла, какие встречаются ее разновидности, а также как уберечь свой депозит от неминуемого слива, применяя данную стратегию. См. также, какие предлагают лучшие торговые условия.

История возникновения системы Мартингейла

Принцип Мартингейла был разработан французским математиком еще в XVIII веке для создания беспроигрышной стратегии в казино. Он основывается на применении теории вероятности. К примеру, если подбросить монетку 1 000 раз, то примерно поровну выпадет «орел» и «решка», то есть вероятность выпадения каждой из сторон монетки составляет 50%. То же касается и рулетки, только вместо сторон монетки используется «красное» и «черное» или «четное» и «нечетное». Метод Мартингейла заключается в постоянном удвоении ставки, пока выигрышная ставка не перекроет все убытки и не принесет прибыль. Например, ставим 1$ на «красное» и, если выпадает «черное», удваиваем ставку до 2$, затем ставим 4$ и так, пока не выпадет «красное». Допустим, 6 раз подряд выпало «черное», а на 7-й раз – «красное», в результате получаем сначала убыток: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$. Затем ставим 64$, и выпадает «красное», которое приносит нам долгожданную прибыль. За вычетом убытков чистая прибыль составила 1$. Получив прибыль, мы снова начинаем игру с минимальной ставки. Такой метод игры в казино имеет два недостатка:

Необходимо иметь достаточно большую сумму денежных средств, чтобы перекрыть все убытки, полученные по этой системе;

Размер максимальной ставки ограничен, что не дает возможности для полноценного применения системы Мартингейла в казино.

Разновидности стратегий Мартингейла на Форекс

Система Мартингейла получила широкое распространение на Форексе и в . Основной принцип основывается на том, что валютный рынок хаотичен, и цена не может двигаться постоянно в одном направлении. Самая простая стратегия Мартингейла заключается в следующем. Необходимо открыть сделку в любом направлении и выставить одинаковый . Например, вы открыли сделку на покупку минимальным объемом 0.01 лота и выставили стоп-лосс и тейк-профит по 30 пунктов. Если цена достигла тейк-профита, вы получаете 3$ и снова открываете сделку в любом направлении (можете подбросить монетку). Если сделка закрылась по стопу, вы снова входите в покупки, но уже объемом 0.02 лота, и в случае успешной сделки получаете те же 3$ за вычетом полученных ранее убытков. Как видно из этого примера, систему Мартингейла можно с успехом применять не только в казино, но и на , при этом за несколько десятилетий торговли по этому методу появились следующие его разновидности:

Классический Мартингейл. Данный метод основывается на удвоении объема лота после каждого проигрыша. После того, как сделка закроется с прибылью, необходимо вернуться к минимальному объему сделки;

Плавный Мартингейл. В случае неудачной сделки объем лота не увеличивается вдвое как при классическом Мартингейле, а умножается на коэффициент 1,3 или 1,5, что делает торговлю на Форекс относительно безопасной;

Метод усреднения. Если при открытии сделки цена пошла не в нашу сторону, то через определенный шаг открывается серия сделок в сторону первоначальной сделки. При этом достаточно небольшого отката, чтобы произошло закрытие всех сделок при достижении суммарной прибыли. Более подробно о методе усреднения вы можете прочитать ;

Система Мартингейла с использованием чисел Фибоначчи. Применяя в торговле классический Мартингейл с постоянным удвоением лота, вы должны иметь внушительный депозит, способный выдержать большие просадки. Использование чисел делает систему Мартингейла более гибкой. При получении убытков вместо удвоения лота необходимо суммировать два предыдущих числа. Например, вы заключили сделку объемом 0.1 лота, получили убыток, открыли новую позицию объемом 0.1 лота, далее 0.1 + 0.1 = 0.2 лота, затем 0.1 + 0.2 = 0.3 лота, 0.5, 0.8, 1.3 лота и так далее. Открывая сделки таким способом, вы сможете выдержать практически любую просадку, даже не имея большого капитала. Недостатком является то, что цене необходим откат хотя бы до второго числа из предыдущей цепочки для получения прибыли;

Антимартингейл. Если в случае с Мартингейлом необходимо увеличивать объем сделок при получении убытков, то метод Антимартингейла подразумевает открытие серии сделок в сторону прибыльной сделки. Например, сформировался нисходящий , и вместо того, чтобы закрыть прибыльную сделку, вы открываете новые ордера на откатах тренда. Этот способ позволяет достаточно быстро разогнать депозит, но не работает во флете.

Плюсы и минусы системы Мартингейла

Несомненным преимуществом системы Мартингейла является быстрое приумножение депозита. Иногда доходность , работающих по принципу Мартингейла, достигает 50% в день, но и слить такой советник может на следующий день, поэтому важно соблюдать следующие правила:

Тестируйте стратегию или советник на в течение продолжительного промежутка времени;

Советники, применяющие в своей стратегии систему Мартингейла

На различных форумах, посвященных Форекс тематике, можно совершенно бесплатно скачать советники, торгующие по системе Мартингейла, на жаргоне трейдеров их еще называют «мартышками». Самым популярным из них считается советник Ilan 1.6 Dynamic. Он показывает отличные результаты и способен быстро разогнать депозит благодаря своей агрессивной торговле, но при этом неминуемо приводит к сливу депозита. Мы уже подробно разбирали этот советник в отдельной , поэтому сейчас рассмотрим другие менее «опасные» советники, работающие по системе Мартингейла.

Этот торговый эксперт уникален тем, что применяет в своей работе сразу три стратегии, а в случае возникновения убытков использует метод усреднения. Входы осуществляются на основании сигналов стандартных индикаторов: MACD, RSI, и CCI. Каждая стратегия имеет свои настройки, также можно установить автоматический мани-менеджмент, и время торговли советника.

Для нормальной работы советника необходимо иметь на счете 2 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 20$ на центовом счете. Торговля может осуществляться на любом таймфрейме и (желательно, EURUSD или GBPUSD). Советник показывает хорошие результаты торговли, но время от времени сливает депозит, поэтому рекомендуется регулярно выводить прибыль.

Скачать бесплатно советник:

Работа данного советника построена на использовании индикатора RSI с применением фильтра по тренду, то есть входы осуществляются в направлении основного тренда. При возникновении убытков используется удвоение лотов по системе Мартингейла. Советник настроен под работу валютной пары EURAUD, таймфрейм – M5. Рекомендуемый составляет 1 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 10$ на центовом счете. Использование фильтров по тренду делает этот советник наиболее прибыльным и безопасным для вашего депозита. Однако все равно не стоит забывать о регулярном выводе заработанных средств.

Скачать бесплатно советник:

Этот советник использует в своей торговле технологию снижения рисков при работе с Мартингейлом – The Martingale Disrupter™. Если в классическом Мартингейле удвоение лота происходит через определенный шаг, что и приводит к сливу депозита на безоткатных движениях, то советник PipSwinger использует уникальную тактику ограничения рисков, благодаря которой депозит дольше остается в целости и сохранности. Посмотрите, как работает типичный советник Мартингейл без использования технологии снижения рисков:

А вот пример работы советника с использованием технологии The Martingale Disrupter™:

Как видно на скриншотах выше, разница очевидна, советник PipSwinger имеет более безопасный алгоритм торговли. Подтверждением этому является , который работает с 2010 года, и за это время торговый эксперт PipSwinger ни разу не слил.

Тестирование на истории также показывает впечатляющие результаты:

Несмотря на относительную безопасность советника PipSwinger, не стоит забывать о мани-менеджменте. На каждые 0.01 лота необходимо иметь на счете не менее 6 000 единиц валюты или 60$ на центовом счете. Если вы собираетесь использовать советник на нескольких валютных парах, то размер депозита необходимо умножить на множитель, соответствующий количеству одновременно торгуемых валютных пар. Советник PipSwinger следует установить на часовой таймфрейм, в качестве торговых инструментов подойдут любые валютные пары, но большую прибыль показали GBPUSD, AUDNZD и AUDCAD.

Скачать бесплатно советник:

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что советники, торгующие по принципу Мартингейла, приносят огромную прибыль в течение короткого отрезка времени, но являются потенциально «опасными», то есть могут в любой момент слить ваш депозит. Однако есть несколько секретов, которые помогут значительно снизить риски при работе с такими советниками:

Работа на Форекс предполагает обязательное наличие у трейдера собственной торговой стратегии, которая должна быть предварительно опробована на демо-счете. Это аксиома и тех людей, которые, не придерживаясь такого простого правила, пробуют зарабатывать на Форекс, можно лишь пожалеть, так как с высокой долей вероятности они пополнят число тех, кто вовсю кричит про обман, призывая остерегаться профессии трейдера. Однако необходимость составить свою торговую стратегию часто ставит новичков в тупик, ведь тут нужно учитывать различные важные факторы, пытаясь гармонично объединить в пределах одной торговой системы принципы управления капиталом, риски и ожидаемую прибыль, которая оправдает интерес к Форекс и немалое время, потраченное на освоение базовых основ.

На начальном этапе все больше новичков приходят к мысли о том, что стоит взять чью-то готовую стратегию и использовать ее. Действительно, зачем изобретать заново гипотетический велосипед, если длительное существование рынка Форекс привело к появлению огромного многообразия различных торговых систем, оправдывающих вложение денежных средств в торговлю валютными парами, драгоценными металлами и другими финансовыми инструментами. Об одной из таких систем, а именно - о стратегии Мартингейл Форекс будет подробно рассказано в данной статье.

Классификация стратегий Форекс

Новичкам следует знать, что, несмотря на огромное число различных стратегий, одна часть из которых распространяются бесплатно, а другая - за деньги, существуют определенные основные принципы, по которым можно условно разделить торговые системы на основные группы и число последних будет совсем невелико. К примеру, по самым общим временным признакам можно выделить два основных класса стратегий Форекс:

долгосрочные;
краткосрочные (скальпинг).

Также легко можно разделить все системы по доходности на две условно большие группы:

стратегии с маленьких доходом и таким же уровнем риска;
с большим доходом, но и высокой опасностью.

Что дает возможность даже такой простой и грубой классификации? Прежде всего, трейдер может выделить сразу целый вид Форекс стратегий, который соответствует его представлениям о деятельности и результативности профессии валютного спекулянта. В частности, выбирая какой-либо класс торговых систем, трейдер сразу видит очень важные основные моменты, такие как:

величина необходимого депозита;
предполагаемые риски;
потенциальные прибыли.

Исходя из соотношения таких ключевых факторов, уже можно выбирать ту или иную стратегию Форекс, будь то Мартингейл, Пуриа или какая-либо другая. К примеру, осторожный трейдер выберет систему, направленную на неспешное, но стабильное увеличение имеющегося большого депозита, в то время как более рискованные спекулянты предпочтут опробовать небольшие суммы в работе, способные при определенной системе дать большую прибыль уже в кратчайшие сроки. К последнему виду обычно и относят Форекс стратегию по методу Мартингейла.

Плюсы и недостатки долгосрочных стратегий

Сложно выделить какую-либо одну из торговых систем, поскольку все они имеют право на жизнь, обладая рядом своих преимуществ и недостатков. Если продолжать рассматривать самые основные классы, то можно сказать, что рассчитанные на большой депозит и длительное время стратегии имеют такие преимущества:

относительная стабильность результатов;
небольшие риски.

Но, тут есть и свои недостатки, которые заставляют все больше людей обращаться к принципу Мартингейла:

длительное время ожидания результата;
необходимость в большом депозите для получения ощутимой прибыли.

Кроме того, используемый депозит в таких стратегиях не может полностью находиться в работе. Всегда должна оставаться еще солидная часть средств, которые могут понадобиться для поддержания торговой позиции на рынке в случае сильного кратковременного движения цены против направления открытой сделки. Тут еще нужно учитывать своп, геп и прочее, что пассивно уменьшает возможную прибыль.

Плюсы и недостатки краткосрочных стратегий

Чем же опасны краткосрочные торговые системы и почему столько людей считают их наиболее эффективными, способствуя тому, что стратегия Мартингейла на Форекс находит все больше желающих.

Какие же могут быть недостатки при таких преимуществах

Первый и самый главный из них заключается все-таки в высоком риске. Именно поэтому популярные советники, которые используют принцип Мартингейла, желательно не оставлять без внимания, так как они с высокой долей вероятности могут слить депозит трейдера, если их не контролировать.
Второй недостаток заключается в необходимости достаточного капитала для просадки, которая может выбить валютного спекулянта из торгов при длительных и вялых колебаниях рынка, когда регулярно будут срабатывать стоп-лоссы.

История принципа Мартингейла

О системах Мартингейла известно еще с 18 века. В их основу легло простое наблюдение, которое известно по теории вероятности - при определенных условиях можно рассчитать возможное появление того или иного события с достаточно высокой точностью. Обычно в пример приводят монетку, которая может упасть «орлом» или «решкой», то есть одной из двух сторон. Фактически, вероятность падения одной стороной составляет 50% и это правило хорошо работает в долгосрочной перспективе. То есть, подбросив 10 раз, можно ожидать, что, к примеру, «решка» выпадет 6 или даже 7 раз из десяти, что оставит 60 и 70 процентов соответственно. Но, повторив процедуру 100 раз или 1000, вероятность максимально приблизится к 50 на 50.

Этот принцип был сразу оценен азартными игроками, которые впервые начали применять его для получения прибыли. Суть практического применения принципа Мартингейла довольно проста и используется при игре в рулетку, где делается ставка на «красное» или на «черное» по аналогии с «орел» или «решка». Таким образом, понимая, что у события есть два исхода и вероятность одного из них составляет 50%, можно неспешно заняться накоплением капитала по следующей схеме.

К примеру, ставится 100$ на «черное». Если выпадает «красное», то просто повторно делается следующая ставка с удвоением размера, то есть на сумму 200$. Если она «выигрывает», то игрок возвращает свои 200$ и зарабатывает еще 200$ сверху. Учитывая, что перед этим он потерял 100$, то чистая прибыль составит 400$ - 200$(вложенных в сделку) - 100$ (потраченных ранее)=100$.

Если же сделка в 200$ не сработает, то нужно дальше применять метод Мартингейла, рулетка рано или поздно должна показать нужный игроку результат. Таким образом, игрок продолжит удваивать дальше, увеличив размер третьей сделки до 400$. В итоге, если она выиграет, он получит 800$, из которых чистая прибыль по-прежнему будет равна 100$:

800 - 400(вложенных) - 200$ (проигранных во 2-й сделке) - 100$ (потерянных при первой сделке) = 100$.

Продолжая аналогию, если сделка в 400$ не станет удачной, то нужно удвоить сумму следующей до 800$, что позволит вернуть ранее вложенные 400+200+100=700$ и все равно заработать своих 100$.

Риски использования Мартингейла

Учитывая тот момент, что в длительной временной перспективе количество выпадения «красного» будет встречаться, так же как и «черного», то игрок рано или поздно вернет себе свои деньги и заработает. То есть, теоретически риска нет никакого и игроки должны уносить из казино солидные суммы денег, а последние уже должны были бы просто разориться, сделав богатыми большое количество умных людей, которые используют принцип Мартингейла.

На практике, конечно же, так происходит крайне редко, так как у данной стратегии есть один основной минус, который образован используемым подходом, а, кроме того, владельцы игорных домов также предусмотрели возможность применения клиентами этой прибыльной системы и добавили на рулетку поле «0» («zero»), когда выигрывает только само азартное заведение. Да еще и многие казино сегодня ограничивают количество шагов в одном направлении до семи, что сводит практическую ценность стратегии Мартингейла к минимуму.

В итоге, играя по принципу Мартингейла может довольно долго показывать положительный результат, но в итоге это все равно приведет к неизбежному финансовому краху и потере всех имеющихся средств, обогащая карманы владельцев казино.

Мартингейл на Форекс

Но, если отбросить «нулевой» сектор, которого нет на Форекс, то в чем же опасность Мартингейла для трейдера? Ведь тут уже нет заинтересованных владельцев казино. Если обратиться к предыдущему примеру, где требовалось на каждой операции удваивать сумму с первоначальных 100$, то можно видеть, что десять подряд неудачных торговых операций приведут к необходимости довести сумму очередной сделки до 52 200 долларов!!! И это просто для того чтобы вернуть вложенные средства и заработать ничтожно малые 100$.

Конечно, более 10 подряд неудачных сделок закрыть сложно, но все-таки такой риск исключать нельзя. В итоге, получается, что для стабильного заработка в 100$ необходимо содержать на депозите более пятидесяти тысяч долларов, а лучше и вовсе увеличить такую сумму до 100 тыс.$, чтобы избежать разного рода «вероятностных случайностей» в виде Маржин Колла (Margin Call).

Механизм работы

Как же в теории должна выглядеть стратегия Мартингейла при ее использовании на Форекс? Тут можно сделать несколько основных рекомендаций, которые были выявлены большим числом трейдеров в ходе практического применения данного метода в условиях международного валютного рынка.

Перед открытием торговой позиции полезно будет использовать любой понравившийся индикатор для определения имеющегося на рынке тренда.
Открывая позицию, следует сразу установить тейк-профит и стоп-лосс, которые будут располагаться на одинаковом расстоянии от точки входа на рынок.
После того, как цена достигла крайнего значения, нужно отреагировать согласно принципу Мартингейла:
- если сделка закрылась в «плюс», то можно открывать следующую позицию вдоль по тренду первоначальным лотом;
- если торговая операция закрылась с отрицательным результатом, то следует увеличить в два раза объем лота и открыться в направлении движения цены.

Последний момент требует дополнительного разъяснения. Если, к примеру, тренд восходящий и открыта позиция на покупку, подразумевающая дальнейшее развитие имеющейся тенденции, но сработал стоп-лосс, то следующая сделка с увеличенным объемом должна быть открыта на продажу, хотя тренд может не разворачиваться.

Парадокс Мартингейла

Таким образом, в теории стратегия Мартингейла на Форекс проявляет себя очень хорошо, показывая, что удвоением ставок можно неплохо зарабатывать. На практике, постоянная необходимость в таком большом депозите может привести к общей нецелесообразности этого подхода. Кроме того, если рассмотреть статистические данные, которые были взяты из отчетов практикующих трейдеров, то четко прослеживается тенденция, согласно которого данная стратегия хорошо проявляет себя лишь в долгосрочной перспективе, а вовсе не в краткосрочной, как это принято считать.

Это формирует своеобразный парадокс, ведь плюсы данной стратегии рассчитаны как раз на краткосрочную торговлю, где такая система работы, как оказывается, не приносит стабильного результата. Но все же в определенных ситуациях, сухой математический подход, положенный в основу данной стратегии, себя оправдывает.

Классический Мартингейл на фондовых рынках

Очень хорошо себя зарекомендовал принцип Мартингейла на фондовых рынках при покупке акций. Его суть в данных условиях состоит в том, чтобы использовать в своих целях так называемое усреднение. К примеру, клиент приобретает акцию по 1 тыс. руб., ожидая ее дальнейшего роста. Если цена выросла на 10 руб., он продает, зарабатывая свои 10 руб. чистой прибыли, если же нет, и стоимость снизилась до 990 руб., то необходимо докупить еще одну акцию уже по новой цене, вследствие чего усредненная стоимость каждой из двух акций составит:

(1000+990):2=995 рублей

Если в скором будущем цена вырастет на 5 рублей, то игрок на бирже закроет свои позиции, заработав те же 10 рублей. Но цена может продолжать падать, а значит - на уровне 985 рублей требуется докупить еще 2 акции, усреднив цену до 990 рублей за штуку и так далее.

(1000+990+985+985):4=990 рублей

Это не единственный вариант стратегии разбавления, есть и другие, но общим всегда остается увеличение позиций в случае движения цены в направлении - против ожидаемого.

Порочность стратегии Мартингейла заключается в том, что, по сути, это открытие нарастающего количества позиций против тренда по мере его увеличения. При том вероятность продолжения тренда обычно превышает возможность его разворота и начала коррекции.

Однако есть и принципиально противоположный подход при использовании стратегии Мартингейла. Он состоит в том, чтобы продолжать увеличивать прибыльную позицию по мере движения тренда, а в случае разворота сразу закрывать все имеющиеся позиции. Это весьма эффективное на практике решение, которое, тем не менее, имеет свои недостатки.

Бинарные опционы

В последнее время, с ростом популярности бинарных опционов, стратегия Мартингейл обрела свое второе дыхание и все больше трейдеров используют ее для получения солидных прибылей при относительно небольших рисках. О том, как применяется стратегия Мартингейла на бинарных опционах, расскажет следующее видео, так как лучше все же один раз увидеть, чем много читать на заданную тему.

Стратегия мартингейл стала популярной, благодаря французскому математику Поль Леви Пьеру в 18 веке.

Стратегия заключается в том, что каждый раз, когда ставка проигрывается, последующие ставки увеличиваются (чаще всего удваиваются) таким образом, что выигрышная сделка будет составлять все предыдущие потери. Поэтому для предотвращения побед по данной системе были введены дополнительные ставки 0 и 00 на колесе рулетки, увеличивая количество возможных исходов. Это сделало долгосрочную ожидаемую прибыль при использовании системы мартингейл в рулетке отрицательной, что уменьшает интерес ее использования.

Пример использования системы

Для того, чтобы понять принципы, лежащие в основе стратегии мартингейл, давайте рассмотрим простой пример.

Предположим, что мы приняли участие в игре в монетку с возможными исходами орел или решка и начальной ставкой в 1$. Существует равная вероятность того, что монета упадет на орел или решку, и каждый последующий бросок не зависит от результата предыдущего. До тех пока вы проигрываете необходимо удваивать ставку. В конечном счете, учитывая очень большое количество имеющихся денег, монетка упадет в выигрышную позицию, а вы восстановите все ваши потери плюс 1$ (начальная ставка). Стратегия основана на предположении, что необходима только одна сделка, чтобы изменить результаты по ставкам в положительную сторону.

Из таблицы ниже видно, что из полосы поражений в 12 сделок, на 13 произошла победа – общий доход составил 8 192$, что на 1$ больше, чем общие расходы. Таким образом, из серии 13 ставок необходимо иметь как минимум 8 191$. Также стоит заметить, что каждый раз, когда вы успешны, вы продолжаете делать начальную ставку те же 1$, или изменить ее.

№	Результат	Ваша ставка	Итого, в случае, если:
№	Результат	Ваша ставка	Расход	Доход
1	поражение	1	1	2
2	поражение	2	3	4
3	поражение	4	7	8
4	поражение	8	15	16
5	поражение	16	31	32
6	поражение	32	63	64
7	поражение	64	127	128
8	поражение	128	255	256
9	поражение	256	511	512
10	поражение	512	1023	1024
11	поражение	1024	2047	2048
12	поражение	2048	4095	4096
13	победа	4096	8191	8192

Стратегия мартингейл на рынке форекс

Когда происходит торговля валютными парами на рынке форекс, неизбежно приходится встречаться с трендами, которые могут длиться очень долго. Ключом стратегии мартингейл в данном случае является то, что с ее помощью можно существенно понизить среднюю цену входа.

В приведенном ниже примере для безубыточности необходимо, чтобы пара EUR / USD прошла от 1,263 до 1,264. По мере того как цена движется ниже (в ненужном для нас направлении), мы добавляем еще 2 лота к позиции, теперь необходимо, чтобы пара прошла до 1.264 для безубыточности. Чем больше лотов вы добавляете, тем ниже средняя цена входа. Даже если вы будете терять 100 пунктов при цене 1.2550, то необходимо, чтобы валютная пара достигла 1.2569 для безубыточности.

Данный пример также показывает то, что необходимы глубокие карманы для работы по системе мартингейл на рынке форекс.

Почему стратегия мартингейл лучше работает с рынком форекс?

Одна из причин, почему стратегия Мартингейл настолько популярна на валютном рынке, потому что, в отличие от акций, валюты редко опускаются до нуля. Когда компания может обанкротиться, страна сделает все для того, чтобы ее валюта была стабильной.

Форекс также предлагает одно уникальное преимущество, что делает его более привлекательным для трейдеров, которые имеют капитал для торговли по стратегии мартингейл. Возможность зарабатывать проценты позволяет трейдерам компенсировать часть своих потерь. Это означает, что трейдеру лучше торговать по системе с использованием только тех валютных пар, которые предполагают carry-trade и . При большом количестве лотов, процентный доход может быть весьма существенным.

Система анти-мартингейл

Система анти-Мартингейл предполагает сокращение вдвое ваших ставок каждый раз, когда вы проигрываете, и их удвоение каждый раз, когда вы выигрываете сделку.

Система анти-мартингейл имеет меньшие риски для трейдеров, потому что менее рискованно увеличивать размер сделки при победной серии, чем во время проигрышной.

Заключение

Основная проблема стратегии мартингейл заключается в том, что зачастую необходимо терпение и большой запас денежных средств на депозите для получения прибыли. Также существует риск потери большой части своего счета на одной сделке, при это прибыль будет зависеть от начального лота.

Стратегия Мартингейл was last modified: Ноябрь 12th, 2016 by Forex Advisor